Variaciones diarias de acciones o índices en R

Problema

Queremos crear un mapa de calor en forma de calendario con las variaciones diarias de acciones o índices en R.

Solución

1. Ejecutamos el código de Paul Bleicher para crear la función calendarHeat. Editamos el código fuente para modificar la paleta de colores si fuera necesario.
2. Extraemos los datos usando la función getSymbols.
3. Calculamos las variaciones diarias.
4. Creamos el gráfico de las series temporales.

Un par de ejemplos:

1. Dow Jones, emulando la paleta usada por Mike Bostock here. Los días del índice son verde cuando suben y rosas cuando bajan. Los varaciones están calculadas en porcentaje.

library(tidyverse)
library(tidyquant)
# Dow Jones
symb <- getSymbols(Symbols = "^DJI", QQQ = 'yahoo', auto.assign = FALSE)
n <- gsub("^.*\\.", "", names(symb))
symb <- as.data.frame(symb)
colnames(symb) <- n
symb$date <- rownames(symb)
rownames(symb) <- NULL
df <- symb %>%
  mutate(date = as.Date(date),
         pct_vol = round(100 * (Adjusted / lag(Adjusted) - 1), 2)) %>%
  filter(!is.na(pct_vol), date >= '2016-01-01', date <= '2020-12-31') # o filter(!is.na(pct_vol), date >= '2011-01-01', date <= '2015-12-31')
calendarHeat(
  df$date,
  df$pct_vol,
  varname = "Dow Jones Industrial Average",
  ncolors = 50,
  color = "g2p"
)

2. S&P500, usando otra paleta de azul a rojo. Los varaciones están calculadas en porcentaje.

symb <- getSymbols(Symbols = "^GSPC", QQQ = 'yahoo', auto.assign = FALSE)
n <- gsub("^.*\\.", "", names(symb))
symb <- as.data.frame(symb)
colnames(symb) <- n
symb$date <- rownames(symb)
rownames(symb) <- NULL
df <- symb %>%
  mutate(date = as.Date(date),
         pct_vol = round(100 * (Adjusted / lag(Adjusted) - 1), 2)) %>%
  filter(!is.na(pct_vol), date >= '2016-01-01', date <= '2020-12-31')
calendarHeat(
  df$date,
  df$pct_vol,
  varname = "S&P 500",
  ncolors = 50,
  color = "b2r"
)

Resultados

En los siguentes gráficos, las últimas variaciones diarias desencadenadas por la pandemia del coronavirus (COVID-19) hacen que el resto de días aparezcan muy pálidos en comparación.

Entradas relacionadas

• Mapa de calor en forma de calendario en R
• Generar un mapa de calor por días y horas con ggplot2